Um fundo de investimentos é formado por apenas dois ativos financeiros. O primeiro ativo tem

Um fundo de investimentos é formado por apenas dois ativos financeiros. O primeiro ativo tem rentabilidade esperada de 21% e risco de 40%, enquanto que o segundo tem rentabilidade esperada de 15% e risco de 20% (todas as taxas são anuais). Considerando-se que a venda a descoberto de ativos está descartada, é correto afirmar que:

a

se o coeficiente de correlação para as rentabilidades dos ativos é igual a um, o risco da carteira ficará entre 30% e 40%;

b

se o fundo contém os ativos em proporçôes iguais, então o risco do fundo será menor do que 30%, qualquer que seja o coeficiente de correlação para as rentabilidades dos ativos;

c

se o coeficiente de correlação para as rentabilidades dos ativos é menor do que um, então o fundo pode ter risco menor do que 20%;

d

se a correlação entre as rentabilidades dos ativos é perfeitamente negativa, então o fundo com 10% do primeiro ativo e 90% do segundo ativo tem risco zero;

Próxima Questão

Reiniciar Desempenho