No caso de uma opção de compra (call americana) para uma determinada ação que não pagará dividendos

No caso de uma opção de compra (call americana) para uma determinada ação que não pagará dividendos até o vencimento da opção, é INCORRETO afirmar que:

a

em condiçôes normais de mercado, uma call americana nunca é exercida;

b

uma estratégia do tipo borboleta é formada a partir de três opçôes de compra sobre a mesma ação, mas com preços de exercício diferentes;

c

ao vender uma ação por um preço P, e comprar uma call com preço de exercício igual a P, reproduzimos os ganhos de um investidor que lança uma opção de venda sobre a mesma ação;

d

antes do vencimento, o valor intrínseco da opção é menor do que seu prêmio, uma vez que o valor temporal é maior do que zero;

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