De acordo com o modelo CAPM, foram calculados os betas das açôes das empresas Gama e Zeta, cujos
De acordo com o modelo CAPM, foram calculados os betas das açôes das empresas Gama e Zeta, cujos valores são respectivamente iguais a 1,3 e 0,8. Sabe-se que a taxa livre de risco é igual a 8% e que a taxa de retorno média do mercado é 17%. Considere uma carteira com as seguintes proporçôes: 30% de açôes da empresa Gama e 70% de açôes da empresa Zeta. O retorno esperado e o beta dessa carteira são iguais a:
